Indicador de média móvel - cálculo, períodos, estratégias

Olá senhores comerciantes! Hoje, falaremos sobre um indicador tão clássico como como uma média móvel. Muitos consideram o indicador mais antigo e mais fraco, outros ainda o usam efetivamente em seu sistema de negociação até hoje. Neste artigo, você aprenderá a usar o indicador de média móvel quando determinar a tendência , quais são os tipos de médias móveis, e para que fins eles são usados no comércio Forex, quando usar SMA, e quando EMA, qual escolher o período de média móvel para um determinado timeframe , como negociar na interseção de médias móveis e muito mais.

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O que é uma média móvel?

A média móvel é um indicador de atraso que suaviza os valores de preço anteriores para N velas (onde N é o período de média móvel) e filtra o ruído do mercado. Ele não prevê a tendência. Em vez disso, ele simplesmente determina a tendência atual.

Por que isso é importante?

Em qualquer campo, seja esportivo ou financeiro, o desempenho médio é importante. Quando um ativo excede o desempenho médio, ele entra na fase inicial. Da mesma forma, se ele não atingir seu nível médio, ele entra em uma fase de baixa.

Mas a parte atraente é que você pode determinar uma tendência a partir de uma ampla faixa de valores médios, dependendo do período da média móvel, por exemplo, SMA 100, SMA 200, EMA 20 ou qualquer outro valor.

Além disso, quando se trata de determinar uma tendência com a ajuda de uma média móvel, é preciso lembrar que, dependendo do período da média móvel, a direção da tendência pode mudar. Por exemplo, você usa o SMA 100 e seu amigo usa o SMA 200 para determinar a tendência. Suponha que o mercado seja superior ao SMA 100, mas inferior ao SMA 200, então você interpreta a tendência como alta, enquanto que para o seu amigo está em uma fase de baixa.

Embora as opiniões sejam contraditórias, ambas são verdadeiras. Você apenas se refere a uma tendência de curto prazo e seu amigo define uma tendência de longo prazo.

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Tipos de média móvel

Embora existam três tipos de médias móveis, os comerciantes geralmente usam apenas dois tipos:

• Média Móvel Simples (SMA);
• Média Móvel Exponencial (EMA);
• A média móvel ponderada linear é a menos utilizada.

Neste artigo, vamos nos concentrar apenas nos dois primeiros tipos que ajudarão no seu comércio.

Média móvel simples

Como o nome sugere, esse é o tipo mais simples de média móvel. É calculado como a média aritmética de um determinado período. Uma simples média móvel suaviza os preços e reduz o ruído do mercado. Portanto, a SMA é mais adequada para negociações de longo prazo, não para negociações de curto prazo.

Com uma determinação de tendência de longo prazo, a SMA com um período de 100 ou 200 dias geralmente age como um forte. suporte ou resistência .

Um comerciante entra em uma transação de compra (em tendência de alta) sempre que o ativo retorna ao SMA, esperando que o SMA suporte a tendência.

Quando o preço se desvia e está longe da média móvel, o negociador fecha sua posição, esperando por um recuo.

Veja o gráfico de velas acima. Assim que o preço rompe a SMA de 200 dias, uma tendência de baixa começa no mercado, e os vendedores começam a reduzir drasticamente o ativo. Quando a diferença entre a média móvel e o preço aumenta, o lucro começa a ser negociado e o preço volta para a SMA. Quando o preço chega à SMA, uma nova reunião de vendas começa até que a média móvel seja quebrada novamente.

Cálculo da Média Móvel SMA

A média móvel é calculada como a soma de todos os preços para um período específico dividido pelo valor desse período.

Quanto maior o período de SMA, mais lento o indicador responde às alterações de preço. É mais adequado para analisar perspectivas de longo prazo do que para tomar decisões comerciais de curto prazo. Neste último caso, ele está muito atrasado.

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Média móvel exponencial

A média móvel exponencial determina com precisão a tendência de curto prazo no mercado, mas não é adequada para determinar a tendência de longo prazo. EMA 8 e 21 são amplamente utilizados para determinar o momento de um ativo.

A estratégia de negociação da EMA é semelhante à SMA. Um comerciante compra um ativo quando o preço cruza a média móvel exponencial de baixo para cima e fecha quando a diferença entre a média móvel e o preço aumenta. Para as vendas, tudo é igual.

No gráfico acima, o EMA 20 atua como um nível de suporte. Cada toque do preço médio móvel é um sinal para abrir uma transação de compra e confirmação de uma tendência de alta. Após o preço quebrar a EMA 20 de cima para baixo, podemos falar de uma mudança na tendência de curto prazo para uma tendência de queda.

Cálculo da média móvel da EMA

Para superar o efeito de atraso do SMA, você pode usar uma média móvel exponencial. Baseia-se numa fórmula de cálculo mais complexa, tendo em conta os preços mais recentes, o que faz com que seja mais sensível às mudanças do mercado.

Em comparação com o SMA, a latência é reduzida em mais de 30%. A desvantagem do EMA é a falsa quebra da média móvel.

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Estratégias de média móvel

Acima, analisamos as opções possíveis para negociação na intersecção de médias móveis de preço com diferentes tipos (SMA e EMA) e períodos. Agora olhamos para estratégias mais avançadas baseadas na intersecção de duas médias móveis. Eles podem ser tratados de forma diferente. Alguns traders os aplicam com sucesso no Forex, outros os ignoram e outros ainda os utilizam em combinação com outros indicadores, por exemplo, para determinar a direção de uma tendência ou o fim de uma correção.

Estratégia de curto prazo na intersecção de duas médias móveis

Normalmente, em tais estratégias, duas médias móveis são usadas para determinar o impulso de preço - um rápido com um pequeno período e um lento com um grande período. Quando a média de movimento rápido cruzar o fundo lento, abra um acordo para comprar. E se a média móvel rápida cruzar o topo lento para baixo, abra um negócio para vender.

Como uma média móvel rápida, como regra, o EMA é usado e, como um lento, pode ser um EMA ou SMA de longo período.

No gráfico de 15 minutos do par de moedas USDCAD, vemos como as interseções das médias móveis exponenciais EMA 3 e EMA 12 fornecem sinais de compra e venda. O rendimento dessas transações é pequeno, mas os sinais aparecem com bastante frequência.

Estratégias da Cruz de Ouro e da Cruz da Morte

São estratégias de longo prazo, são usadas em prazos diários e SMA com períodos de 50, 100 ou 200 são usadas como médias móveis.Em geral, uma média móvel simples com um período de 200 é uma diretriz de comportamento de mercado para todos os comerciantes. E na sua interseção com o preço e a média móvel com um período de 50 participantes do mercado que respondem rapidamente, o que pode ser o começo de uma nova tendência.

A estratégia Golden Cross é uma interseção otimista de SMA 50 e outras médias móveis SMA 100 ou SMA 200, após o que o preço sobe acentuadamente para cima.

Quando ocorre uma interseção de baixa de SMA 50 com médias móveis de SMA 100 ou SMA 200, esta estratégia é chamada de “Death Cross”, que causa o colapso do câmbio par de moedas .

No gráfico do par de moedas GBPJPY, a média móvel do SMA 50 cruzou o SMA 100 de cima para baixo, o que causou uma queda acentuada nos ativos em 6.500 pontos.

Estratégias "Golden Cross" e "Death Cross" são muito lucrativas e precisas, quase não têm sinais falsos, mas os acordos são bastante raros.

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Determinando o sentimento do mercado

Você pode não apenas usar médias móveis em sua estratégia para entrar no mercado, mas também determinar o sentimento do mercado. As mesmas médias móveis simples SMA 100 e SMA 200 são adequadas para isso, e funcionam de forma eficaz não apenas em prazos altos, mas também em gráficos de 4 horas, de hora em hora e até de 15 minutos.

Considere como interpretar os valores desses indicadores na prática. Por exemplo, se o preço estiver abaixo da média móvel do SMA 200, então há uma tendência de queda no mercado, e para reduzir o risco de fechar negócios por meio de um Stop-loss , seria mais correto abrir ofertas apenas para venda.

Se o preço estiver acima do SMA 200, então é melhor considerar apenas os sinais de compra.

Esta não é a única maneira de usar as médias móveis do SMA 100 e do SMA 200.

No gráfico acima, o preço forma um padrão invertido "Cabeça e Ombros". Como o SMA 100 já foi quebrado, a mudança de tendência é óbvia. Portanto, um comerciante pode assumir a posição de uma compra preliminar enquanto o ombro direito está sendo construído. Embora seja uma entrada agressiva, ela é suportada por uma média móvel.

Mais tarde, o par se consolidou em um intervalo estreito na forma de um triângulo, que na maioria das vezes é uma continuação da tendência. Consequentemente, o trader pode esperar por um avanço otimista sobre o rebote da SMA 100.

Desvantagens Médias Móveis

Com base nos exemplos acima, você pode pensar que a média móvel é o Graal on Forex. Mas, como qualquer ferramenta análise técnica , o indicador de média móvel tem suas desvantagens.

Além do fato de que a SMA está atrasada, e a EMA freqüentemente dá sinais falsos, na ausência de uma tendência, a eficácia do indicador no mercado lateral diminui acentuadamente.

Como os mercados na maioria das vezes são negociados em uma faixa limitada, o uso de médias móveis em sua forma pura, sem filtros adicionais, pode resultar em grandes perdas para o comerciante.

Veja o gráfico acima, um trader que usa uma média móvel terá uma experiência triste, mesmo usando duas médias. E o SMA 50 e o EMA 20 não dão ímpeto às transações. O preço flutua apenas em torno deles.

Superar o colapso do mercado secundário pode ser feito usando as Bollinger Bands. Isso não é nada além de uma média móvel junto com desvios padrão.

Outra desvantagem que os negociantes que usam médias móveis enfrentam é que eles fornecem um ponto de entrada, mas não uma saída de uma transação. Assim, um comerciante pode realizar um acordo por tempo suficiente para ver como o preço retorna ao ponto de entrada ou perder um bom lucro, deixando o negócio muito cedo.

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Conclusões

O indicador de média móvel é uma ferramenta para análise técnica. E a análise técnica é mais arte do que ciência exata. Não há um guia completo sobre como se comportar em uma determinada situação comercial. Tudo depende de muitos fatores, incluindo experiência. Portanto, sinta-se à vontade para experimentar e inventar novas interpretações e teorias.

Existem inúmeras combinações de SMA e EMA que você pode usar gratuitamente para desenvolver novas estratégias . No entanto, o mercado secundário é uma ameaça que você precisa superar ou evitá-lo com filtros adicionais.

Além disso, uma média móvel com um período de 100 ou 200 em si pode se tornar um filtro em seu sistema de negociação, limitando as transações à tendência. Use a média móvel com sabedoria e deixe-lhe trazer muitos negócios lucrativos!

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